Исторически для времени у человечества существуют различные термины – тысячелетия, века, годы, месяцы, минуты, недели, дни… они возникли из-за необходимости учета событий, причем в зависимости от события удобнее оказывается та или другая шкала – то, что случилось 200 лет назад, очень неудобно измерять в часах. Да и вряд ли точно. Рассмотрим, что такое таймфрейм.
То же и на форекс – трейдер обычно видит развитие цены в узком интервале настоящего времени, но историческая оценка помогает ему посмотреть, где находились значения выбранной валютной пары в прошлом. Чем дольше рассматриваемый период, тем шире будет диапазон – однако тем больше вероятность, что значения котировок не покинут этот интервал за время торговли трейдера.
Как видно на рисунке выше, в терминале MT4 существуют следующие таймфреймы:
Очевидно, что чем длиннее таймфрейм, тем больший исторический диапазон мы имеем. В максимальном месячном таймфрейме нам доступны данные по валютным парам за срок более 10 лет. Однако даже относительно новая валюта евро появилась в 2000 году, так что у трейдера нет возможности видеть весь исторический диапазон колебаний валютных пар. К примеру было время, когда доллар был дороже евро – но на текущем историческом графике мы этого не увидим.
Котировки на графике в любом таймфрейме могут быть отображены не только в виде обычной линии, но и в виде баров и японских свечей. Последний вариант отображения является самым популярным – существует даже вариант анализа рыночной ситуации по японским свечам.
У каждой свечи есть несколько параметров: тело свечи, минимум и максимум цены, цена открытия и закрытия. Свеча может быть не только цветной, но и черно-белой – в этом случае полая свеча соответствует зеленой, а черная – красной.
Рассмотрим поведение свечей на конкретном временном интервале – выберем часто используемый дневной (D1). Зеленая свеча показывает нам, что день завершился ростом котировок, так как цена закрытия превысила цену открытия. Красная свеча сигнализирует о падении. Свечи бывают самых разнообразных форм – например, с маленьким телом, но с длинной верхней или нижней тенью. Этот случай говорит нам о высокой волатильности рынка – цена сильно колебалась в течение дня. Бывают и длинные свечи с маленькими тенями – этот момент говорит о сильном тренде, когда цена почти все время движется в одном направлении.
Каждая свеча соответствует поведению котировок в своем таймфрейме. Дневной таймфрейм – дневная свеча, часовой таймфрейм – часовая свеча. И т.д.
Если мы выберем линейное отображение котировок со средней дневной ценой, то множество информации не попадет на график. Не случайно в некоторых источниках пишут, что цена такой-то акции в такой-то день достигала, например, 500 долларов – тогда как на линейном историческом графике мы видим не более 200. Это происходит из-за усреднения цены и большого масштаба графика, который “украл” огромную дневную волатильность. Если бы мы имели дневной свечной график, то увидели бы данную информацию.
Однако дневного масштаба тоже может быть недостаточно. На дневном графике мы не можем видеть, в какой конкретно момент дня был достигнут максимум или минимум цены – для этого нам нужен большее увеличение. Как его получить? Например, выбрав часовой таймфрейм (H1). Понятно, что в этом случае каждая свеча будет описывать поведение котировок в течение одного часа. Продолжая увеличивать масштаб вплоть до минутного таймфрейма мы в конце концов можем найти дневной максимум с точностью до минуты.
Начинающие трейдеры почему-то иногда считают, что на уникальном таймфрейме (например, пятичасовом) они получат преимущество над другими трейдерами, которые видят только “стандартную” информацию. Обладание уникальной (инсайдерской) информацией это действительно плюс в торговле, однако любой таймфрейм не делает поведение валютной пары более предсказуемым. Это примерно все равно, что предполагать больший выигрыш от ставок в казино каждые три часа, чем от ставок каждую минуту. Хотя при желании можно увидеть какие-то мнимые закономерности именно в пятичасовом графике.
Этот вопрос очень похож на вопрос выше. У трейдеров на форекс есть разные стратегии – скальпинг (малые временные диапазоны с минимальной прибылью со сделки), среднесрочная или долгосрочная торговля и пр. У кого-то может лучше получаться с одной стратегией, у кого-то – с другой. Но нет и не может быть правила, что один стиль во всем лучше другого.
Можно лишь отметить, что тем короче временной интервал, тем больше затрат свободного времени трейдера он предполагает – торговля роботами все равно часто требует вмешательства человека. Так что и психологически более длинные торговые интервалы комфортнее. Если предполагать, что цена к какому-то достаточно длинному периоду должна достигнуть определенного уровня, то можно выставить на нем тейк-профит, ограничив убытки приемлемым для себя уровнем стоп-лосс. Или не ставить его, пытаясь пересиживать сделку на свой страх и риск…
Торговля на форекс очень похожа на генератор случайных чисел вне зависимости от выбранного таймфрейма. Предсказать, что будет с валютной парой через год или день ничуть не проще, чем на интервале нескольких минут. И тем не менее на валютном рынке изредка встречаются сильные движения с явными видимыми причинами, что можно использовать для хорошего заработка. На мой взгляд выжидание сильного тренда (месяцы и даже годы) требует недюжинного терпения, но обеспечивает наибольшую вероятность получения прибыли.
ECN и STP протокол