Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной
Просьба по возможности писать вопросы в комментариях к статье. И другим польза, и сайту плюс. Обычно отвечаю довольно быстро.

Сеточная торговля. Виды ордеров

 

 

 

При торговле на валютном рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены. Системы торговли, использующие данный метод, как правило, не преследуют цель поиска точных точек входа и выхода — задача сводится к развертыванию на рынке сетки из позиций с автоматически открывающимися сделками.

Данный метод является очень распространенным в работе начинающих трейдеров, так как не требует особых знаний, касающихся валютного рынка, и даже таких распространенных вещей, как технический или фундаментальный анализ. Но успешная сеточная стратегия предполагает грубое знание основного тренда на выбранном временном отрезке — вверх, вниз или же боковое движение цены с периодическим возвратом к среднему значению.

 

Общие положения выстраивания сетки на рынке весьма просты:

 

  • Ордера выстраиваются друг за другом на равном расстоянии в пунктах

  • Направление сделки заранее определено

  • Для сетки задается определенный диапазон

 

Сетка характеризуется следующими параметрами:

 

  • ширина сетки

  • шаг сетки

  • величина take profit

  • величина stop loss

 

Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах. Таким образом мы подошли к определению сеточного метода торговли.

 

Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга и по обе стороны от текущей цены, называется сеточным или гридерным методом торговли. Трейдер, который торгует таким образом, называется гридером.

 

В какую бы сторону ни отправилась рыночная цена, она все равно будет проходить через сетку позиций. Прибыльные сделки могут накапливаться до определенного размера, но могут при этом и закрываться, как только цена превратит очередной выставленный на сетке ордер в сделку. Убыточные позиции в такой торговле могут удерживаться в открытом состоянии, в надежде на разворот цены. Подобные системы часто комбинируются с локированием позиций.

 

Сетка на разворот цены. Лимитные ордера

Наиболее часто реализуемый сценарий сеточной торговли состоит в том, что цена на выбранном отрезке будет колебаться около начального уровня. Но каким образом мы будем открывать сделки? На рынке есть два вида ордеров: рыночные (исполняемые немедленно по доступной на рынке цене в пределах максимально допустимого значения проскальзывания) и отложенные (исполняемые в будущем по выставленной цене). При этом отложенные ордера бывают лимитными и стоповыми. Для создания сетки с возвратом цены обычно используют лимитные ордера:

лимитный ордер

Данный тип ордера позволяет исполнить сделку по цене, которая не хуже заявленной трейдером. Такая фиксация позволяет точнее следовать стратегии (не только сеточной), но ее минус в том, что лимитный ордер не всегда срабатывает при касании уровня движущейся котировкой. Причина проста — для срабатывания на рынке должна быть обратная сделка, т.е. достаточное количество обратных рыночных ордеров. Но по имеющимся ордерам сделка вполне может быть исполнена частично.

Верхняя сделка на продажу (Sell Limit) предполагает возвращение цены к среднему уровню, т.е. около 1.1225. Если же цена продолжит идти вверх, открывая новые сделки на продажу, то на счету начнет накапливаться убыток, который в какой-то момент станет критическим. Аналогичная ситуация будет, если цена пойдет вниз и начнут открываться ордера Buy Limit.

Такая сетка может довольно долго показывать успешные торговые результаты с небольшими просадками, а трейдеры, торгующие по этой стратегии, вполне способны занять топовые места в различных мониторингах торговли. Однако сильный тренд большинство таких счетов не выдерживает — как, например, сильный рост евро до отметки 1.38 к концу 2013 года.

 

Сетка в направлении тренда. Стоп ордера

Это более редкий вариант сетки, поскольку трейдер должен взять на себя смелость решить, что на торгуемом участке будет преобладать какой-то тренд. Чем сильнее будет тренд, тем большую прибыль получит трейдер. Здесь обычно используются стоповые ордера, которые открываются в направлении тренда — т.е. Buy Stop открывается на покупку, а Sell Stop на продажу. Стоповые ордера также используются в ситуации, когда цена долгое время находится в канале и трейдер ждет начало сильного тренда.

сетка со стоп ордерами

Для этого типа сеточной торговли сильные возвратные колебания наоборот невыгодны: крайние ордера Buy Stop и Sell Stop при возврате цены к исходному значению могут потребовать значительной суммы на счете. Отличие стоповых ордеров от лимитных в том, что стоп ордер исполняется в обязательном порядке, однако при этом необязательно по заявленной цене — а той, которая будет в данный момент на рынке. Т.е. он часто исполняется по худшей, чем выставил трейдер, цене (как и рыночный).  Поскольку тренд может быть весьма сильным, то кажется лучшим решением немного потерять в цене, чем вовсе пропустить тренд. Но вообще как в первом, так и во втором случае можно пользоваться и лимитными, и стоп ордерами — в зависимости от ваших взглядов на рынок. Иногда встречаются и комбинации двух систем. Ниже пример советника со стоп ордерами и указанными объемами сделки:

сеточный советник

 

Как распознать сеточную торговлю?

В сеточной торговле нередко можно встретить ситуацию одновременного закрытия нескольких ордеров, когда цена откатывается в благоприятном направлении. Если трейдер для мониторинга своего счета использует систему myfxbook и открывает историю сделок, то в описанном случае на одной из вкладок можно наблюдать примерно следующую картину:

 

 

В левой части графика мы видим три сделки на продажу (красная S), открытые при повышении цены на золото и одновременно закрытые около 21 июля при возвращении цены. Одновременное закрытие показывает так называемый «веер», когда несколько лучей исходят из точки закрытия сделки. Еще более явно этот веер виден в правой части графика, когда при падении цены было открыто несколько сделок на покупку, закрытых 17 августа. Поскольку цена на выбранном отрезке практически не изменилась, сеточнику удалось заработать как на продаже, так и покупке инструмента. Однако, как видно из предыдущего примера сеточного советника, сделки могут закрываться и последовательно при достижении того или иного уровня в пунктах.

 

Вывод

В этой статье мы познакомились с пятью видами торговых ордеров: рыночным и четырьмя отложенными: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Сеточная торговля несет значительные риски для капитала, хотя порой приносит отличные результаты на длинных временных отрезках. Проблема в том, что тренды переменчивы — сильное движение вверх или вниз сменяется застоем и никогда нельзя заранее сказать, как долго продлится текущая или наступившая ситуация. Поэтому долгосрочные положительные результаты сеточника должны скорее пугать, чем давать уверенность в будущем — это значит, что тренд действует уже долгое время и возможно его смена это дело недалекого будущего.

 

Подписаться на статьи

Поделиться в соцсетях