Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной
Просьба по возможности писать вопросы в комментариях к статье. Личный вопрос требует подробного описания ситуации, иначе будет оставлен без ответа.

Мартингейл. Сольется все

 

Система мартингейл

Система мартингейл была разработана несколько столетий назад для игры в рулетку: метод заключается в том, чтобы в случае неудачной ставки увеличивать ставку в два раза. Человек делал ставку, например, 1 монету на черное и проигрывал ее. Затем он вновь делал ставку на черное, но уже использовал 2 монеты.

Если и второй раз получался неудачным, то игрок ставил 4 монеты на черное и так далее, пока не выигрывал. При этом каждая выигрышная ставка покрывает убыток всей предыдущей серии и приносит небольшую прибыль. Скажем, проиграв ставку в 1 и 2 рубля, суммарный убыток составит 3 — но если ставка в 4 рубля сыграет, то выигрыш окупит неудачные ставки и принесет прибыль 4-3 = 1 рубль. Всего у игрока будет 5 монет.

Ситуация на Forex аналогична — используя принцип мартингейла, трейдер просто увеличивает каждую следующую сделку в объеме, если рынок идет против ставки. Рассмотрим практический пример:

Здесь лот увеличивается в геометрической прогрессии, а расстояние между сделками в пунктах выбрано одинаковым. Сначала трейдер покупает пару EUR/USD на уровне 1,2660. Но прогноз не оправдывается, пара продолжает падать. Тогда через 20 пунктов следует открытие второй позиции в том же направлении, удвоенным лотом. Падение продолжается. И наконец, еще через 20 пунктов на уровне 1.2620 покупка открывается на 4 лота. И эта сделка срабатывает — пара разворачивается и идет вверх.

Как видно, закрытие всех сделок на продажу на уровне 1.2695 дает прибыль около 60 пунктов, а безубыток начинается с уровня 1.2635. Причем это значение (точка выхода в ноль) оказывается ниже двух первых уровней сделки, открытых на покупку. Это произошло потому, что последняя сделка имеет значительно большую лотность (объем затраченного депозита). И, разумеется, самый высокий риск из трех сделок.

Риски CFDМожно не только удваивать объемы каждой последующей сделки — есть разные вариации. Например, кто-то не увеличивает лот вообще в течение первых 2-3 сделок, а затем, при необходимости, начинает наращивать объемы последующих позиций. Некоторые используют не столь агрессивные изменения в объемах, не умножая их каждый раз на 2, а увеличивая, например, в 1.25 раза — такая тактика называется «мягким мартингейлом».

Понятно, что в связи с кратным увеличением лотности мартингейл является сильно рискованным и требует от счета большого запаса депозита (и потому чаще встречается на центовых счетах). Размер ставки определяется выделенным из свободных средств на сделку депозитом, помноженным на кредитное (маржинальное) плечо. На практике маргингейл хорошо заметен в виде «галочек» на счете трейдера — резкий уход вниз на разную глубину и такой же резкий возврат, когда цена начинает идти в нужном направлении. Чем «тоньше» галочка и быстрее восстановление счета, тем большее кредитное плечо было использовано:

 

Риски мартингейла

Описанная выше система очень удобна для новичков, поскольку проста в применении, работает на любой валютной паре и не требует практически никаких знаний в области технического анализа. Достаточно уметь рассчитывать лотность сделки и выбрать произвольное расстояние, через которое новая сделка будет удваиваться, если рынок идет против открытой позиции. На фондовом или срочном рынке мартингейл не применяют, поскольку там кредитное плечо гораздо более ограничено, чем у форекс-брокеров.

Большие плечи при этом будут приносить больше прибыли — но сделки будут нести в себе много риска. При достаточно сильном тренде против позиции у агрессивного трейдера быстро закончатся средства для открытия новых позиций. Чем короче расстояние между открытыми позициями, тем менее сильный тренд потребуется, чтобы поставить трейдера на грань слива счета. Но и тем меньше должен быть отскок котировок для восстановления депозита.

Поэтому некоторые торгуют малыми лотами на центовых счетах, сохраняя крупную сумму на счете. Это дает больший запас прочности, но ведет к очень небольшой прибыли с каждой сделки. Часто наблюдается психологический эффект, когда вне зависимости от стратегии трейдер не выдерживает и повышает риски. Можно поручить торговать роботу — мартингейл очень легко программируется, если не искать специальной точки входа.

Но как бы ни поступал трейдер, заканчивается торговля мартингейлом почти мгновенной потерей всей прибыли или полным сливом, хотя иногда стратегия может несколько лет приносить прибыль. Рано или поздно на рынке возникает достаточно сильный тренд, убивающий депозит всех приверженцев мартингейла:

Поделиться в соцсетях

Подписаться на статьи






 
Optimized with PageSpeed Ninja