Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной
Просьба по возможности писать вопросы в комментариях к статье. Личный вопрос требует подробного описания ситуации, иначе будет оставлен без ответа.

Волатильность на форекс

 

Что такое волатильность? Она показывает диапазон изменения валютной пары в определенных временных рамках (день, месяц, год). При этом понятно, что чем шире будут временные рамки, тем больше будет диапазон изменений. Волатильность можно изменять как в пунктах, так и в процентах.

Волатильность валютной пары измеряется путем вычисления среднеквадратичного отклонения котировок. Последнее показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины:

Почему возникает волатильность? Причин довольно много, но главной является реакция валютных пар на экономические события в мире, в частности на выпуск новостей. Предугадать, когда возникнет волатильность и в какую сторону пойдет пара, крайне сложно по крайней мере в большинстве случаев. Порой казалось бы экстремальные новости оставляют показатели пары без изменений — а порой она сильно реагирует на второстепенные события. Тем не менее такие события, как заседания ФРС или ЕЦБ обычно двигают валютные пары, если в их ходе были приняты не слишком ожидаемые общественностью решения.

Понятие высокой и низкой волатильности условны и опираются на исторический диапазон данных. Равным образом находящаяся в тренде пара не будет считаться волатильной, если двигается в узком канале вверх или вниз (по тренду) — важен именно размах колебаний пары. В этом случае для расчета волатильности логично использовать метод наименьших квадратов.

 

Где посмотреть волатильность валютных пар?

Это можно сделать здесь: https://www.myfxbook.com/forex-market/volatility

 

Видно, что например по евро-доллару текущая дневная волатильность составляет 86 пунктов, недельная почти 270, месячная — 622. Стоит помнить о том, что эти значения могут меняться, и довольно заметно – а также о том, что пункт бывает как второй, так и пятый знак после запятой. Да и просто абсолютные числа имеют значение. Так что для ясности можно ориентироваться на проценты:

 

 

Разница очевидна. Например, по паре EUR/CZK (евро к чешской кроне) недельная волатильность близка к 3 000 пунктов, тогда как для евро-доллара недельная 270 пунктов — более, чем в 10 раз ниже. Однако значение пары евро-доллар сравнительно близко к единице, а курс евро к кроне около 25. Так что в процентах недельная волатильность почти в два раза ниже у EUR/CZK — однако уже месячная в 4 раза выше у EUR/USD. Прошлые показатели ничего не говорят о будущем валютной пары.

 

Поделиться в соцсетях

Подписаться на статьи