Для облегчения труда трейдера и минимизации влияния человеческого фактора в торговой платформе МТ4 предусмотрена установка таких ордеров, как тейк профит и стоп лосс. Эти инструменты позволяют контролировать риски и фиксировать убытки и прибыль без фактического присутствия трейдера у торговой платформы. В чем заключается суть этих ордеров и как их выставлять – разберем в данной статье.
Тейк профит (TP) является командой в торговой платформе, которая позволяет закрыть прибыльную сделку на заранее определенном уровне. Задать эту команду можно как при открытии сделки, так и в процессе торговли. Стоит также отметить, что различают как технический аспект выставления обоих видов ордеров, так и аналитический.
Аналитический аспект означает, что нужно уметь не только выставлять ордера в торговом терминале, но и понимать, на каковом ценовом уровне их установить. Тейк профит служит именно для фиксации прибыли. Поэтому когда цена в прибыльной сделке достигает заданного трейдером уровня, то торговая позиция автоматически закрывается, а прибыль фиксируется на балансе счета. Оба вида ордеров находятся на сервере брокера, поэтому даже при выключенной торговой платформе они все равно сработают.
Поскольку на рынке существует два вида позиций — на покупку или на продажу, то ордер для фиксации прибыли устанавливается по направлению прибыльного движения цены. Если сделка заключена на продажу (sell или короткая позиция), то ордер устанавливается ниже цены открытия. При покупке базовой валюты тейк профит устанавливается выше цены открытия сделки. Кроме этого – как уже отмечалось выше – трейдеру необходимо знать, на каком уровне стоит устанавливать ордер. Он будет зависеть от ряда факторов — от масштаба используемого таймфрейма, длительности заключаемой сделки, взглядов трейдера и пр.
Перед тем, как выставить тейк профит, трейдер обязан провести анализ текущей ситуации. Важно правильно подбирать величину ордера, так как слишком маленькое значение TP не позволит взять максимум прибыли, а слишком большое не даст цене дойти до этого уровня: цена может развернуться в обратном направлении. Также не стоит без веских причин менять установленный уровень ордера, так как жадность и страх только ухудшают результат торговли. Многим трейдерам знакомо понятие “тильт” – ситуация лихорадочного возбуждения с совершением частных спонтанных сделок, которую можно сравнить с закидыванием купленных на всю зарплату монет в игровой автомат.
Когда срабатывает стоп лосс, то это обязательно связано с фиксацией убытков, т.е. плавающий убыток сделки фиксируется на балансе трейдера. Фиксировать убыток психологически тяжело, так как при открытой сделке всегда можно надеяться на разворот цены. В результате многие трейдеры используют далекие стопы, а некоторые торгуют и вовсе без них. О варианте плавающего стопа я писал здесь. Однако данный ордер хотя бы временно может служить для защиты депозита, так как неконтролируемые убытки очень быстро “съедят” средства трейдера на счету.
Анализируя ситуацию, трейдер делает предположение о возможном развитии событий. Он заключает сделку, но перед тем, как поставить стоп лосс он должен определить, на каком ценовом уровне он увидит, что его прогнозы оказались ошибочны. Нужно определить безопасный лот, чтобы при срабатывании ордера фиксации убытков, трейдер не потерял больше запланированной суммы. Если позиция открыта короткая (на продажу), то stop loss устанавливается выше цены открытия ордера. При покупке базовой валюты стоп лосс ставим ниже уровня заключения сделки.
Теперь, когда известны принципы, по которым устанавливаются данные ордера, рассмотрим как их установить в торговой платформе МТ4. Для этого нажимаем вкладку в MetaTrader4 “Новый ордер” и в открывшемся окне вводим следующие данные:
Объем — иначе говоря лот сделки, который должен быть безопасным для депозита
Sell или buy — выбираем либо сделку на продажу либо на покупку
Если все сделано правильно, то после ввода всех данных и открытия сделки на графике валютной пары должна появиться похожая картина:
В данном случае открыта сделка на покупку, TP расположен выше цены открытия по направлению прибыльной позиции, а стоповый ордер находится ниже на случай, чтобы остановить нарастающие убытки (если цена развернется). Для трейдера очень важно научиться не передвигать уровень стоп лосса в большую сторону, так как убытки могут стать катастрофическими. Слишком маленький уровень фиксации убытков тоже не является хорошим вариантом, так как в таком случае могут быть ложные выпады цены. Зачастую цена потом разворачивается и движется в нужном направлении.
Спустя время по вышеприведенной сделке можно было наблюдать следующую картину — она оказалась ошибочной и сработал стоп лосс. На скриншоте ниже видно, что его цена подсвечена розовым цветом. Также стоит обратить внимание, что после срабатывания ордера цена слегка откатилась вверх, а затем продолжила падение. Если бы не было данного ордера, то убытки были бы заметно больше.
Как видно на скринах, сделка было заключена при котировке 1.24395, а стоп сработал на 1.24069, т.е. цена прошла 326 пунктов в пятизначной котировке или 32.6 пункта в более стандартной четырехзначной. Объем сделки 1 лот, что для выбранной пары евро-доллар означает цену одного пункта в 10 долларов. Простым перемножением находим убыток в 326 долларов, который и видим справа внизу окна терминала. Эта сумма составляет чуть более 3% от исходного депозита, что можно считать приемлемой величиной потерь. Величину прибыли, которая получилась бы при движении котировки вверх и фиксации сделки по TP, легко посчитать аналогичным способом.
Среди трейдеров распространено мнение, что соотношение стоп лосс и тейк профит 1:2, 1:3 и выше являются наиболее предпочтительными. Это означает, что потенциал прибыли должен быть в несколько раз больше предполагаемых убытков. Однако практика показывает, что это утверждение больше относится к красивой теории, так как в реальности такие ситуации встречаются гораздо реже, нежели хотелось бы трейдерам.
Придерживаться в любой ситуации соотношения 1:2, 1:3 и выше равносильно игнорированию рынка и попытке навязать ему нечто неестественное. Поступая так, трейдер скорее навредит себе — отказ адаптироваться к неблагоприятному развитию событий не принесет пользы.
Возможно такое утверждение справедливо для долгосрочной торговли либо для сильных трендов. Зачастую краткосрочные и среднесрочные трейдеры наблюдают ситуацию, когда прибыль достигает максимум соотношения 1:1, а затем цена разворачивается. Конечно можно рассчитывать на большую прибыль, но необходимо также проявлять гибкость и ориентироваться по текущей рыночной ситуации.
При наличии на счете прибыли есть возможность не ждать движения цены до TP, а закрыть сделку по текущей цене – причем можно сделать это частично. Для этого кликаем два раза по нижней строчке в терминале (с нашей сделкой). В появившемся окне выбираем Тип: рыночное исполнение. При этом появится желтая кнопка “Закрыть сделку по рынку” с номером сделки. Однако у нас остается возможность выбора объема сделки: т.е. можно закрыть не 1 лот, а зафиксировать прибыль частично, закрыв 0.3 или 0.6 лота. Исполняем ордер. Щелкнув еще раз по сделке (с оставшимся объемом) и переставив стоп лосс на цену открытия, мы оставляем эту часть сделки в безубытке. Т.е. при таком раскладе какая-то прибыль нам уже гарантирована.
Выбор параметров стоп лосс и тейк профит является субъективным действием. Из-за непредсказуемости рынка на каждом выбранном участке наиболее эффективными будут разные значения SL и TP – но к сожалению нельзя заранее сказать, какие именно. Поскольку брокер при каждой сделке снимает свою небольшую комиссию, то даже для того, чтобы остаться в нуле, трейдер должен быть чуть успешнее рынка. Хорошим сравнением будет рулетка в казино: вероятность выпадания черного или красного цвета немного меньше 50%, поскольку присутствует зеро.
Дополнительным минусом служит то, что для восстановления при больших убытках требуется заметно лучший результат. Пример. Трейдер имел 1000 долларов и в результате рискованной сделки потерял половину денег, т.е. 50%. У него осталось 500 долларов. Что будет, если трейдер снова заработает 50%? Он получит только 750 долларов, так как 50% начисляется на остаток счета, т.е. на 500 долларов. Для выхода в ноль ему нужно заработать 100%, т.е. удвоить депозит. И чем сильнее убыток, тем хуже пропорция.
Вывод? Наиболее эффективной скорее всего будет не ежедневная торговля, а терпеливая “охота” за сильным трендом, когда возникнет высокая вероятность движения котировок в определенном направлении.
Прибыль и риск на форекс