Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной
Просьба по возможности писать вопросы в комментариях к статье. Личный вопрос требует подробного описания ситуации, иначе будет оставлен без ответа.

Торговые роботы на форекс

торговые роботы на форекс

 

Интернет переполнен торговыми роботами (советниками) для форекс рынка. При этом можно найти как бесплатные варианты, так и по практически заоблачной цене. Различные гуру (продавцы роботов) могут уверять в пользе дорогих советников, еще неизвестных широкой публике. Другие говорят о том, что робот вещь может и хорошая, но без грамотного контроля со стороны трейдера ставить робот бессмысленно. При этом для подогрева интереса периодически устраиваются конкурсы советников и в сети появляются соблазнительные мониторинги, на которых за относительно короткое время действительно видна очень высокая доходность. Подделка мониторинга практически исключается. Как ко всему этому относиться?

Два примера

Для лучшего понимания вопроса рассмотрим две ситуации. Известно, что в интернет много онлайн-казино. Представим, что у нас есть простейший робот, выполняющий две операции: делающий две ставки на красное и одну на черное. Депозит у нас очень большой и сумма каждой ставки по сравнению с ним пренебрежимо мала.

Что будет происходить со счетом? Очевидно, что со временем он будет в определенном минусе, поскольку логика говорит нам о примерно равном выпадении красного и черного поля на длинной дистанции. Но если у нас в распоряжении будет статистика за десятки тысяч бросков, то несомненно, что на ней будут очень удачные интервалы для нашей стратегии, которые приносили хорошую прибыль. И если нам повезет в тестовый период попасть на такой интервал (или показать только его, исключив другие), то получится, что мы нашли грааль для заработка в казино.

Второй пример я приведу из своей институтской практики 15 лет назад. Была у нас программа (сейчас таких наверняка сотни), которая по массиву данных (точки x и y) строила математическую кривую. Чем больше было точек, тем сложнее было уравнение. Смысл был в том, что подставляя произвольное значение x внутри интервала в функцию можно было легко вычислить ее значение.

Но самое интересное было, если к массиву точек и построенной кривой прибавлялась хотя бы одна новая точка. Удивительно, но все уравнение в этом случае кардинально менялось — оно совершенно не было похоже на предыдущее, даже если новые данные лежали примерно там, где ожидались по предыдущей кривой.

 

Как строят торговых роботов

Представим ситуацию, что вы хотите построить и продать торгового робота клиентам, для чего вам нужен хороший результат. Как проще всего это сделать? В принципе у валютной пары в текущем моменте времени есть только три основных направления: боковое движение (флет), тренд вниз и тренд вверх. Создаем три советника, в которые закладываем каждый из этих вариантов. Настраиваем риск. Один из советников срабатывает, его и показываем публике. Если повезло с сильным трендом, то на мониторинге к тому же видна высокая доходность. Это фактически описанный выше вариант с двумя красными и одним черным сектором в удачный момент времени. Можно создавать очень много подобных вариантов, взяв несколько валютных пар, чтобы говорить о диверсификации рисков. И т.д.

Второй вариант похож на массив данных из института, который в случае форекс рынка соответствует историческому поведению валютной пары. Т.е. советник подбирается таким образом, чтобы по известным многолетним данным получить максимальную доходность. Загвоздка, как говорилось выше, в том, что даже одно следующее реальное значение напрочь сбивает всю систему. Тем не менее если создать подобные советники на множестве валютных пар, то какие-то из них покажут неплохой результат и в настоящем времени, доступном для теста. Опять-таки можно комбинировать две, три и более валютные пары, добиваясь максимальных показателей. Конечно, это несколько упрощенная картина, но в принципе это то главное, что нужно знать о торговых роботах. Вы идете в финансовое казино.

 

Искусственный интеллект?

Иногда тема о торговых роботах сдвигается в сторону искусственного интеллекта. При этом иногда упоминают нейронные сети и самообучающиеся системы, что видимо должно вызвать большее доверие, чем в случае простого советника с понятным кодом.

На самом деле все доказанные на практике успехи в искусственном интеллекте ограничиваются шахматными программами, которые на сегодня способны обыгрывать лучших шахматистов мира. Однако эта способность является следствием заложенных алгоритмов, добытых у других лучших шахматистов мира. Система просто выбирает оптимальный вариант, который чаще других вел к победе. Другой плюс искусственного интеллекта в выявлении скрытых для обычного человека закономерностях — однако реальный рынок, как и генератор случайных чисел, может содержать закономерности мнимые — они есть на данном отрезке времени, но их не будет в другом.

Логическое же мышление подобных алгоритмов и сетей сильно уступает человеку и машина порой не в состоянии решить простую логическую задачу. Какой смысл выпускать такой алгоритм на реальный рынок? К тому же реальный рынок — это не просто совокупность экономических новостей. На них накладываются природные (например, катастрофа на Фукусиме), социальные и другие явления, непредсказуемые по времени и последствиям. Итого — искусственный интеллект в любом варианте также не способен прогнозировать будущие котировки и события, подобные падению рынка в октябре 1987 или кризис 2008 года.

 

Поделиться в соцсетях

Подписаться на статьи